量化交易是什么「欧易okx」如何进行量化交易?
什么是量化交易?
量化交易,英文是 Quantitative Trading,是一种基于量化分析(Quantitative Analysis)的交易方式。
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对于普通金融投資者而言,判断是否该持有一只股票,什么时候持有?持有多少?什么时候抛售?抛售多少?这几个选择往往会决定投資成败。
普通投資者在做选择前,会去分析一些数据,包括目标公司的运营情况、财务情况、公司股价过去一段时间的表现等等,分析一堆数据后,根据自己的主观判断来选择,或者听从一些大师的指导,或者跟随市场的主流趋势。
如果一位投資者准备投資多个股票,他还要搜集该公司所在行业的情况等,需要分析的量就增加了,职业股民几乎大部分时间都是在搜集信息整理信息然后做出判断。
对于金融机构来说,要处理的信息量是普通股民的成千上万倍,要做出的判断更是需要排除大量干扰以找到最准确的时机点。
无论普通股民还是专业机构,投資这个过程总体上可以分成两个步骤:
- 第一步骤,搜集整理既定信息,找出规律;
- 第二步骤,根据数据制定出策略,对于股票走势判断;
第一步骤在于“烦”,信息量太大、太杂,您需要搜集上市公司的大量数据,包括公司基本面数据、股票交易数据等等;
第二部分在于“难”,在获得信息后,个人判断买卖多少会被个人情绪所左右。很多的投資者可能都曾懊悔过:当时太冲动了,冷静点就好。
随着信息技术的提升和计算机算力的发展,第一步骤的内容在不断简化,您可以轻松获取各类信息数据表、走势图,数据获取的时间范围也能达到很大的跨度。
至于第二部分,因为无法针对性的进行数据分析,所以通过计算机数据分析后给出的投資操作,也处于参考阶段。
到了现代,随着计算机语言的不断开发和简化,越来越多的人掌握计算机语言后,凭借自己的数学能力,构建适合自己的计算模型,经过回测验证模型具有适用性后,可以在极短的时间内进行目标对象数据分析,以及交易点决策,这一过程中,只有计算机的分析,没有人为情绪的干扰。
这一交易方式经过时间的验证,证明其有效,于是在很多大型金融机构中得以使用,金融机构可以在瞬息间完成大量交易,也就是现在所说的量化交易:
通过计算机语言,如C/C++、MATLAB、R 或 Python等编写针对性的交易模型,利用数字分析和数学运算来完成体量庞大的信息采集、数据分析、纯理性策略决断以及交易执行。
目前从事执行量化交易工作的人员称为量化交易员(Quants),其工作主要是:
- 策略识别:自行编写交易模型,或寻找现有策略,结合自身优势来决定策略的使用及交易频率
- 策略回测:将目标策略应用到历史数据,通过模型运算来验证模型的计算结果是否与历史结果相符,如果相符则可以继续使用,并进行细节的调整,如果不相符则放弃该模型。
- 执行系统:将验证成功的交易模型应用到实际交易中,完成自动量化交易,最大限度降低交易成本。
- 风险管理:跟踪根据交易模型进行的量化交易,发现交易过程中可能存在的风险,及时进行风险管理。
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